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TRADING DAILY INTELLIGENCE

交易日报

基于 60 个交易日滚动窗口、跟随主力换月计算的偏差与触发信号。本期覆盖 9 个品种， 以加权评分排序呈现当日结构化机会与风险点。

日期
品种
9 个
窗口
60 交易日
总分
40
信号
26 条
SUMMARY

本期统计摘要

品种总数
9
评分总和
40
触发信号总数
26
强信号（🔥 >2σ）
0
弱信号（⚡ >1σ）
26
统计窗口
60日
INSTRUMENTS

9 个品种排行与信号

按加权评分降序呈现，每张卡片依次展示价格、均线、布林带与触发信号。

  1. 生猪

    LH2611 · DCE

    权重13

    合约 LH2611剩余 59 天窗口 60 日

    生猪 价格与基差
    开盘11,160收盘11,230
    最高11,280最低11,145
    现货10,780日涨幅持平，0.00%
    基差率负基差，-4.0071%日基差率/天-0.067917%

    均线状态（同一合约）

    • MA511,297连续 7d，历史均值 5.9±3.3 天

    布林带突破

    • BB低40强信号，低估方向，-2.23σ

    触发信号7 条

    • 强信号 >2σ，权重 +1：BB高20突破 (偏离-2.03σ, >2倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：BB高40突破 (偏离-2.49σ, >2倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：BB高60突破 (偏离-2.03σ, >2倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：MA5下方持续 (连续7d > 5.9d)
    • 强信号 >2σ，权重 +3：MA20下方持续 (连续19d > 11.5+1×7.4)
    • 强信号 >2σ，权重 +3：MA40下方持续 (连续22d > 11.3+1×9.7)
    • 强信号 >2σ，权重 +3：MA60下方持续 (连续47d > 16.9+1×17.6)
    5 日—
    20 日—
    60 日—

  2. 碳酸锂

    LC2701 · GFEX

    权重7

    合约 LC2701剩余 120 天窗口 60 日

    碳酸锂 价格与基差
    开盘126,200收盘131,180
    最高132,400最低126,200
    现货131,000日涨幅持平，0.00%
    基差率负基差，-0.1372%日基差率/天-0.001143%

    均线状态（同一合约）

    • MA5130,656连续 1d，历史均值 6.4±3.3 天

    触发信号2 条

    • 强信号 >2σ，权重 +6：MA5下方反转(下方→上方) (前运行11d > 6.4+1×3.3)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：MA10下方持续 (连续12d > 8.8d)
    5 日—
    20 日—
    60 日—

  3. 沪铝

    AL2611 · SHFE

    权重6

    合约 AL2611剩余 59 天窗口 60 日

    沪铝 价格与基差
    开盘24,260收盘24,225
    最高24,320最低24,135
    现货24,193.33日涨幅持平，0.00%
    基差率负基差，-0.1307%日基差率/天-0.002215%

    均线状态（同一合约）

    • MA524,155连续 1d，历史均值 6±3.1 天

    触发信号4 条

    • 强信号 >2σ，权重 +1：隔日波幅=0.640400% (均值=1.072903%, 标准差=0.333407%, >1倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：创5日新高 (单一合约)
    • 强信号 >2σ，权重 +3：MA40上方持续 (连续36d > 15.9+1×12.8)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：MA60上方持续 (连续20d > 17.4d)
    5 日—
    20 日—
    60 日—

  4. 多晶硅

    PS2611 · GFEX

    权重4

    合约 PS2611剩余 59 天窗口 60 日

    多晶硅 价格与基差
    开盘36,800收盘36,490
    最高36,980最低36,370
    现货40,000日涨幅持平，0.00%
    基差率正基差，+9.6191%日基差率/天+0.163036%

    均线状态（同一合约）

    • MA536,654连续 1d，历史均值 6±2.3 天

    触发信号3 条

    • 强信号 >2σ，权重 +1：日内波幅=1.671700% (均值=3.098832%, 标准差=1.154108%, >1倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：隔日波幅=1.977500% (均值=3.117323%, 标准差=0.955531%, >1倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +2：MA40上方反转(上方→下方) (前运行33d > 28.2d)
    5 日—
    20 日—
    60 日—

  5. 焦煤

    JM2701 · DCE

    权重4

    合约 JM2701剩余 120 天窗口 60 日

    焦煤 价格与基差
    开盘1,625收盘1,580
    最高1,644.5最低1,577
    现货2,441.25日涨幅持平，0.00%
    基差率正基差，+54.5095%日基差率/天+0.454246%

    均线状态（同一合约）

    • MA51,591连续 1d，历史均值 6.8±3.8 天

    触发信号4 条

    • 强信号 >2σ，权重 +1：日内波幅=4.272200% (均值=2.933884%, 标准差=1.280701%, >1倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：跳开率=0.556900% (均值=0.222802%, 标准差=0.239818%, >1倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：MA40上方持续 (连续28d > 17d)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：MA60上方持续 (连续25d > 17.8d)
    5 日—
    20 日—
    60 日—

  6. 鸡蛋

    JD2611 · DCE

    权重3

    合约 JD2611剩余 59 天窗口 60 日

    鸡蛋 价格与基差
    开盘3,789收盘3,789
    最高3,807最低3,774
    现货5,450日涨幅持平，0.00%
    基差率正基差，+43.8374%日基差率/天+0.743007%

    均线状态（同一合约）

    • MA53,808连续 3d，历史均值 5.8±2.6 天

    触发信号3 条

    • 强信号 >2σ，权重 +1：日内波幅=0.870900% (均值=1.979904%, 标准差=0.769165%, >1倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：隔日波幅=1.252100% (均值=1.993551%, 标准差=0.569471%, >1倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：MA60下方持续 (连续40d > 22.8d)
    5 日—
    20 日—
    60 日—

  7. 沪锡

    SN2610 · SHFE

    权重2

    合约 SN2610剩余 28 天窗口 60 日

    沪锡 价格与基差
    开盘398,430收盘401,680
    最高402,600最低396,310
    现货399,525日涨幅持平，0.00%
    基差率负基差，-0.5365%日基差率/天-0.019161%

    均线状态（同一合约）

    • MA5400,268连续 1d，历史均值 5±2 天

    布林带突破

    • BB低40强信号，低估方向，-2.07σ

    触发信号2 条

    • 强信号 >2σ，权重 +1：跳开率=0.000000% (均值=0.427814%, 标准差=0.324871%, >1倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：BB高40突破 (偏离-2.34σ, >2倍标准差)
    5 日—
    20 日—
    60 日—

  8. 沪铜

    CU2610 · SHFE

    权重1

    合约 CU2610剩余 28 天窗口 60 日

    沪铜 价格与基差
    开盘108,020收盘108,500
    最高108,580最低107,410
    现货108,656.67日涨幅持平，0.00%
    基差率正基差，+0.1444%日基差率/天+0.005157%

    均线状态（同一合约）

    • MA5108,020连续 1d，历史均值 5.5±2.2 天

    触发信号1 条

    • 强信号 >2σ，权重 +1：MA60上方持续 (连续43d > 27.2d)
    5 日—
    20 日—
    60 日—

  9. 螺纹钢

    RB2701 · SHFE

    权重0

    合约 RB2701剩余 120 天窗口 60 日

    螺纹钢 价格与基差
    开盘3,126收盘3,122
    最高3,140最低3,119
    现货3,161日涨幅持平，0.00%
    基差率正基差，+1.2492%日基差率/天+0.010410%

    均线状态（同一合约）

    • MA53,112连续 2d，历史均值 7.1±3.8 天

    触发信号0 条

    本期未触发信号。

    5 日—
    20 日—
    60 日—
RANKING

排序总览

按加权评分降序排列。横向滚动查看完整字段。

9 个品种按权重排序的核心指标
#品种合约收盘基差率日基差率/天日涨幅跳开率日内波隔日波权重
1生猪LH261111,230-4.0071% (负基差)-0.067917%0.00%0.00%0.00%0.00%13
2碳酸锂LC2701131,180-0.1372% (负基差)-0.001143%0.00%0.00%0.00%0.00%7
3沪铝AL261124,225-0.1307% (负基差)-0.002215%0.00%0.00%0.00%0.00%6
4多晶硅PS261136,490+9.6191% (正基差)+0.163036%0.00%0.00%0.00%0.00%4
5焦煤JM27011,580+54.5095% (正基差)+0.454246%0.00%0.00%0.00%0.00%4
6鸡蛋JD26113,789+43.8374% (正基差)+0.743007%0.00%0.00%0.00%0.00%3
7沪锡SN2610401,680-0.5365% (负基差)-0.019161%0.00%0.00%0.00%0.00%2
8沪铜CU2610108,500+0.1444% (正基差)+0.005157%0.00%0.00%0.00%0.00%1
9螺纹钢RB27013,122+1.2492% (正基差)+0.010410%0.00%0.00%0.00%0.00%0
MONITOR

全品种监控数据总览

所有指标基于最近 60 个交易日滚动计算。符号：↑ 高估 ↓ 低估 × 无偏离 ⚡ 触发信号 (>1σ) 🔥 触发信号 (>2σ)。

基差 & 价格动量

基差 & 价格动量
品种合约收盘日涨幅基差率日基差率/天剩余天数基差率 60d 均值基差率 60d σ
生猪LH261111,2300.00%-4.0071%-0.067917%59+0.9000%-4.01
碳酸锂LC2701131,1800.00%-0.1372%-0.001143%120+4.2600%-0.14
沪铝AL261124,2250.00%-0.1307%-0.002215%59+0.1700%-0.13
多晶硅PS261136,4900.00%+9.6191%+0.163036%59-0.9400%9.62
焦煤JM27011,5800.00%+54.5095%+0.454246%120-2.2300%54.51
鸡蛋JD26113,7890.00%+43.8374%+0.743007%59-0.2400%43.84
沪锡SN2610401,6800.00%-0.5365%-0.019161%28+0.8200%-0.54
沪铜CU2610108,5000.00%+0.1444%+0.005157%28+0.7100%0.14
螺纹钢RB27013,1220.00%+1.2492%+0.010410%120-0.1300%1.25

波动率 & 情绪指标

波动率 & 情绪指标
品种跳开率跳开 60d 均值跳开 60d σ日内波幅日内 60d 均值日内 60d σ隔日波幅隔日 60d 均值隔日 60d σ
生猪0.00%+1.36%1.690.00%+0.23%1.200.00%+1.68%0.50
碳酸锂0.00%+4.55%4.480.00%+0.61%4.730.00%+4.50%2.07
沪铝0.00%+0.64%1.070.00%+0.19%0.760.00%+1.07%0.42
多晶硅0.00%+1.98%3.120.00%+0.65%1.670.00%+3.10%1.15
焦煤0.00%+3.43%2.930.00%+0.24%4.270.00%+2.93%1.28
鸡蛋0.00%+1.25%1.990.00%+0.31%0.870.00%+1.98%0.77
沪锡0.00%+2.15%2.190.00%+0.32%1.570.00%+2.21%0.85
沪铜0.00%+0.99%1.040.00%+0.45%1.080.00%+0.99%0.33
螺纹钢0.00%+0.74%0.900.00%+0.09%0.670.00%+0.90%0.32

N 日突破状态

N 日突破状态
品种5 日新高5 日新低20 日新高20 日新低60 日新高60 日新低
生猪未触发未触发未触发未触发未触发未触发
碳酸锂未触发未触发未触发未触发未触发未触发
沪铝未触发未触发未触发未触发未触发未触发
多晶硅未触发未触发未触发未触发未触发未触发
焦煤未触发未触发未触发未触发未触发未触发
鸡蛋未触发未触发未触发未触发未触发未触发
沪锡未触发未触发未触发未触发未触发未触发
沪铜未触发未触发未触发未触发未触发未触发
螺纹钢未触发未触发未触发未触发未触发未触发

均线 & 趋势（同一合约）

均线 & 趋势（同一合约）
品种MA5在侧连续MA10在侧连续MA20在侧连续MA40在侧连续MA60在侧连续
生猪11,297在均线下方7d
碳酸锂130,656在均线上方1d
沪铝24,155在均线上方1d
多晶硅36,654在均线上方1d
焦煤1,591在均线上方1d
鸡蛋3,808在均线上方3d
沪锡400,268在均线上方1d
沪铜108,020在均线上方1d
螺纹钢3,112在均线上方2d

布林带突破（20/40/60 日均线，最高/收盘/最低价）

布林带突破（20/40/60 日均线，最高/收盘/最低价）
品种BB20 高BB20 收BB20 低BB40 高BB40 收BB40 低BB60 高BB60 收BB60 低
生猪无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离-2.23σ，强信号无偏离无偏离无偏离
碳酸锂无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离
沪铝无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离
多晶硅无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离
焦煤无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离
鸡蛋无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离
沪锡无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离-2.07σ，强信号无偏离无偏离无偏离
沪铜无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离
螺纹钢无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离
METHOD

概念与计算口径

  1. 所有指标均值/标准差基于过去 60 个交易日滚动计算（跟随主力换月）
  2. 日基差率 = 基差率(%) / 合约剩余天数
  3. 跨日计算（日涨幅/跳开率/隔日波幅）始终使用同一合约
  4. N 日极点：5 日/20 日用单一合约，60 日及以上用主力连续合约
  5. 偏离均值 >1 倍标准差 +1，>2 倍标准差 +10
  6. 均线：MA5/10/20/40/60，均在同一合约内计算。收盘 ≥ 均线视为上方，否则下方。长度不足 N 不计算。
  7. 均线权重：连续 > 历史均值 +1/+3/+10；反转 > 历史均值 +2/+6/+20（1σ/2σ 分级）。仅 ≥3 天的运行纳入评分。
  8. 布林线：MA20/40/60 为中线，分别用最高/收盘/最低价计算。当日价格偏离 >2σ +1，>3σ +10。
交易日报 V4 · 2026-09-17 · 60 日滚动窗口仅用于结构化预览，不构成投资建议

历史期次

查看全部归档
  1. 9 品种 · 评分 59
  2. 9 品种 · 评分 93
  3. 9 品种 · 评分 68
  4. 9 品种 · 评分 176
  5. 9 品种 · 评分 176