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TRADING DAILY INTELLIGENCE

交易日报

基于 60 个交易日滚动窗口、跟随主力换月计算的偏差与触发信号。本期覆盖 9 个品种， 以加权评分排序呈现当日结构化机会与风险点。

日期
品种
9 个
窗口
60 交易日
总分
183
信号
49 条
SUMMARY

本期统计摘要

品种总数
9
评分总和
183
触发信号总数
49
强信号（🔥 >2σ）
13
弱信号（⚡ >1σ）
36
统计窗口
60日
INSTRUMENTS

9 个品种排行与信号

按加权评分降序呈现，每张卡片依次展示价格、均线、布林带与触发信号。

  1. 生猪

    LH2701 · DCE

    权重57

    合约 LH2701剩余 77 天窗口 60 日

    生猪 价格与基差
    开盘9,550收盘9,510
    最高9,680最低9,400
    现货9,300日涨幅持平，0.00%
    基差率负基差，-2.2082%日基差率/天-0.028678%

    均线状态（同一合约）

    • MA59,687连续 2d，历史均值 6.9±4.2 天

    布林带突破

    • BB低60强信号，低估方向，-2.11σ

    触发信号10 条

    • 强信号 >2σ，权重 +1：日内波幅=2.944300% (均值=1.898147%, 标准差=0.856423%, >1倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：创5日新低 (单一合约)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：创20日新低 (单一合约)
    • 弱信号 >1σ，权重 +10：创60日新低 (主力连续)
    • 弱信号 >1σ，权重 +10：创120日新低 (主力连续)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：BB高60突破 (偏离-2.13σ, >2倍标准差)
    • 弱信号 >1σ，权重 +10：MA10下方持续 (连续32d > 10.9+2×9.0)
    • 弱信号 >1σ，权重 +10：MA20下方持续 (连续38d > 12.6+2×10.6)
    • 强信号 >2σ，权重 +3：MA40下方持续 (连续78d > 27.8+1×28.4)
    • 弱信号 >1σ，权重 +10：MA60下方持续 (连续78d > 17.1+2×27.3)
    5 日✅ 新高
    20 日—
    60 日—

  2. 沪锡

    SN2612 · SHFE

    权重51

    合约 SN2612剩余 46 天窗口 60 日

    沪锡 价格与基差
    开盘378,620收盘360,880
    最高379,890最低360,770
    现货373,037.5日涨幅持平，0.00%
    基差率正基差，+3.3688%日基差率/天+0.073235%

    均线状态（同一合约）

    • MA5378,802连续 2d，历史均值 5.4±2.4 天

    布林带突破

    • BB低60强信号，低估方向，-2.25σ

    触发信号11 条

    • 弱信号 >1σ，权重 +10：日内波幅=5.298200% (均值=2.117621%, 标准差=1.073064%, >2倍标准差)
    • 弱信号 >1σ，权重 +10：隔日波幅=4.133700% (均值=2.087422%, 标准差=0.843919%, >2倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：创5日新低 (单一合约)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：创20日新低 (单一合约)
    • 弱信号 >1σ，权重 +10：创60日新低 (主力连续)
    • 弱信号 >1σ，权重 +10：创120日新低 (主力连续)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：BB收40突破 (偏离-2.23σ, >2倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：BB收60突破 (偏离-2.48σ, >2倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：MA20下方持续 (连续20d > 11.8d)
    • 强信号 >2σ，权重 +3：MA40下方持续 (连续30d > 14.5+1×12.1)
    • 强信号 >2σ，权重 +3：MA60下方持续 (连续30d > 14.2+1×11.9)
    5 日✅ 新高
    20 日—
    60 日—

  3. 碳酸锂

    LC2701 · GFEX

    权重35

    合约 LC2701剩余 77 天窗口 60 日

    碳酸锂 价格与基差
    开盘88,400收盘88,500
    最高92,640最低88,040
    现货93,000日涨幅持平，0.00%
    基差率正基差，+5.0847%日基差率/天+0.066035%

    均线状态（同一合约）

    • MA592,788连续 3d，历史均值 6.5±3.5 天

    触发信号8 条

    • 强信号 >2σ，权重 +1：跳开率=0.045300% (均值=0.570376%, 标准差=0.449488%, >1倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：创5日新低 (单一合约)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：创20日新低 (单一合约)
    • 弱信号 >1σ，权重 +10：创60日新低 (主力连续)
    • 弱信号 >1σ，权重 +10：创120日新低 (主力连续)
    • 弱信号 >1σ，权重 +10：MA20下方持续 (连续36d > 13.3+2×10.4)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：MA40下方持续 (连续35d > 24.2d)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：MA60下方持续 (连续36d > 18.1d)
    5 日✅ 新高
    20 日—
    60 日—

  4. 多晶硅

    PS2612 · GFEX

    权重19

    合约 PS2612剩余 46 天窗口 60 日

    多晶硅 价格与基差
    开盘35,715收盘34,955
    最高35,800最低34,080
    现货43,000日涨幅持平，0.00%
    基差率正基差，+23.0153%日基差率/天+0.500333%

    均线状态（同一合约）

    • MA535,970连续 2d，历史均值 5.3±2.5 天

    布林带突破

    • BB低40强信号，低估方向，-2.34σ

    触发信号8 条

    • 强信号 >2σ，权重 +1：日内波幅=4.920600% (均值=3.029219%, 标准差=1.247635%, >1倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：创5日新低 (单一合约)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：创20日新低 (单一合约)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：BB低40突破 (偏离-2.34σ, >2倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：BB低60突破 (偏离-2.74σ, >2倍标准差)
    • 弱信号 >1σ，权重 +10：MA10下方持续 (连续22d > 7.8+2×5.6)
    • 强信号 >2σ，权重 +3：MA20下方持续 (连续22d > 11.8+1×8.3)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：MA40下方持续 (连续22d > 18.3d)
    5 日✅ 新高
    20 日—
    60 日—

  5. 鸡蛋

    JD2612 · DCE

    权重12

    合约 JD2612剩余 46 天窗口 60 日

    鸡蛋 价格与基差
    开盘3,366收盘3,478
    最高3,494最低3,363
    现货4,150日涨幅持平，0.00%
    基差率正基差，+19.3214%日基差率/天+0.420030%

    均线状态（同一合约）

    • MA53,355连续 3d，历史均值 6.2±3.1 天

    触发信号5 条

    • 强信号 >2σ，权重 +1：日内波幅=3.766500% (均值=1.991048%, 标准差=1.047504%, >1倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：创5日新高 (单一合约)
    • 强信号 >2σ，权重 +6：MA20下方反转(下方→上方) (前运行19d > 10.1+1×5.4)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：MA40下方持续 (连续20d > 14.3d)
    • 强信号 >2σ，权重 +3：MA60下方持续 (连续65d > 22.8+1×24.8)
    5 日—
    20 日—
    60 日—

  6. 螺纹钢

    RB2701 · SHFE

    权重5

    合约 RB2701剩余 77 天窗口 60 日

    螺纹钢 价格与基差
    开盘3,056收盘3,030
    最高3,057最低3,025
    现货3,133日涨幅持平，0.00%
    基差率正基差，+3.3993%日基差率/天+0.044147%

    均线状态（同一合约）

    • MA53,041连续 1d，历史均值 6.9±3.6 天

    触发信号3 条

    • 强信号 >2σ，权重 +3：MA20下方持续 (连续30d > 15.5+1×7.8)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：MA40下方持续 (连续17d > 16d)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：MA60下方持续 (连续17d > 12.6d)
    5 日—
    20 日—
    60 日—

  7. 沪铝

    AL2612 · SHFE

    权重3

    合约 AL2612剩余 46 天窗口 60 日

    沪铝 价格与基差
    开盘23,310收盘23,395
    最高23,570最低23,230
    现货23,771.67日涨幅持平，0.00%
    基差率正基差，+1.6100%日基差率/天+0.035000%

    均线状态（同一合约）

    • MA523,420连续 2d，历史均值 6.5±3.2 天

    触发信号3 条

    • 强信号 >2σ，权重 +1：日内波幅=1.453300% (均值=1.057598%, 标准差=0.382602%, >1倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：跳开率=0.000000% (均值=0.256234%, 标准差=0.213885%, >1倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：创5日新低 (单一合约)
    5 日✅ 新高
    20 日—
    60 日—

  8. 焦煤

    JM2701 · DCE

    权重1

    合约 JM2701剩余 77 天窗口 60 日

    焦煤 价格与基差
    开盘1,424.5收盘1,412.5
    最高1,439最低1,401
    现货2,233.75日涨幅持平，0.00%
    基差率正基差，+58.1416%日基差率/天+0.755086%

    均线状态（同一合约）

    • MA51,417连续 1d，历史均值 6.3±3.5 天

    触发信号1 条

    • 强信号 >2σ，权重 +1：MA40下方持续 (连续25d > 18d)
    5 日—
    20 日—
    60 日—

  9. 沪铜

    CU2612 · SHFE

    权重0

    合约 CU2612剩余 46 天窗口 60 日

    沪铜 价格与基差
    开盘108,160收盘108,050
    最高108,650最低107,870
    现货110,355日涨幅持平，0.00%
    基差率正基差，+2.1333%日基差率/天+0.046376%

    均线状态（同一合约）

    • MA5108,482连续 1d，历史均值 5.4±2.3 天

    触发信号0 条

    本期未触发信号。

    5 日—
    20 日—
    60 日—
RANKING

排序总览

按加权评分降序排列。横向滚动查看完整字段。

9 个品种按权重排序的核心指标
#品种合约收盘基差率日基差率/天日涨幅跳开率日内波隔日波权重
1生猪LH27019,510-2.2082% (负基差)-0.028678%0.00%0.00%0.00%0.00%57
2沪锡SN2612360,880+3.3688% (正基差)+0.073235%0.00%0.00%0.00%0.00%51
3碳酸锂LC270188,500+5.0847% (正基差)+0.066035%0.00%0.00%0.00%0.00%35
4多晶硅PS261234,955+23.0153% (正基差)+0.500333%0.00%0.00%0.00%0.00%19
5鸡蛋JD26123,478+19.3214% (正基差)+0.420030%0.00%0.00%0.00%0.00%12
6螺纹钢RB27013,030+3.3993% (正基差)+0.044147%0.00%0.00%0.00%0.00%5
7沪铝AL261223,395+1.6100% (正基差)+0.035000%0.00%0.00%0.00%0.00%3
8焦煤JM27011,412.5+58.1416% (正基差)+0.755086%0.00%0.00%0.00%0.00%1
9沪铜CU2612108,050+2.1333% (正基差)+0.046376%0.00%0.00%0.00%0.00%0
MONITOR

全品种监控数据总览

所有指标基于最近 60 个交易日滚动计算。符号：↑ 高估 ↓ 低估 × 无偏离 ⚡ 触发信号 (>1σ) 🔥 触发信号 (>2σ)。

基差 & 价格动量

基差 & 价格动量
品种合约收盘日涨幅基差率日基差率/天剩余天数基差率 60d 均值基差率 60d σ
生猪LH27019,5100.00%-2.2082%-0.028678%77-0.4200%-2.21
沪锡SN2612360,8800.00%+3.3688%+0.073235%46-4.9400%3.37
碳酸锂LC270188,5000.00%+5.0847%+0.066035%77+0.1600%5.08
多晶硅PS261234,9550.00%+23.0153%+0.500333%46-2.6100%23.02
鸡蛋JD26123,4780.00%+19.3214%+0.420030%46+2.9900%19.32
螺纹钢RB27013,0300.00%+3.3993%+0.044147%77-0.8500%3.40
沪铝AL261223,3950.00%+1.6100%+0.035000%46+0.3600%1.61
焦煤JM27011,412.50.00%+58.1416%+0.755086%77-1.0500%58.14
沪铜CU2612108,0500.00%+2.1333%+0.046376%46-0.5600%2.13

波动率 & 情绪指标

波动率 & 情绪指标
品种跳开率跳开 60d 均值跳开 60d σ日内波幅日内 60d 均值日内 60d σ隔日波幅隔日 60d 均值隔日 60d σ
生猪0.00%+2.62%1.900.00%+0.29%2.940.00%+1.90%0.86
沪锡0.00%+4.13%2.090.00%+0.28%5.300.00%+2.12%1.07
碳酸锂0.00%+5.44%4.670.00%+0.45%5.200.00%+4.69%1.91
多晶硅0.00%+3.95%3.020.00%+0.61%4.920.00%+3.03%1.25
鸡蛋0.00%+2.84%1.980.00%+0.21%3.770.00%+1.99%1.05
螺纹钢0.00%+1.02%0.920.00%+0.10%1.060.00%+0.92%0.26
沪铝0.00%+1.30%1.070.00%+0.21%1.450.00%+1.06%0.38
焦煤0.00%+2.71%3.370.00%+0.45%2.690.00%+3.38%1.30
沪铜0.00%+0.85%1.010.00%+0.43%0.720.00%+0.95%0.36

N 日突破状态

N 日突破状态
品种5 日新高5 日新低20 日新高20 日新低60 日新高60 日新低
生猪触发未触发未触发未触发未触发未触发
沪锡触发未触发未触发未触发未触发未触发
碳酸锂触发未触发未触发未触发未触发未触发
多晶硅触发未触发未触发未触发未触发未触发
鸡蛋未触发未触发未触发未触发未触发未触发
螺纹钢未触发未触发未触发未触发未触发未触发
沪铝触发未触发未触发未触发未触发未触发
焦煤未触发未触发未触发未触发未触发未触发
沪铜未触发未触发未触发未触发未触发未触发

均线 & 趋势（同一合约）

均线 & 趋势（同一合约）
品种MA5在侧连续MA10在侧连续MA20在侧连续MA40在侧连续MA60在侧连续
生猪9,687在均线下方2d
沪锡378,802在均线下方2d
碳酸锂92,788在均线下方3d
多晶硅35,970在均线下方2d
鸡蛋3,355在均线上方3d
螺纹钢3,041在均线下方1d
沪铝23,420在均线上方2d
焦煤1,417在均线上方1d
沪铜108,482在均线下方1d

布林带突破（20/40/60 日均线，最高/收盘/最低价）

布林带突破（20/40/60 日均线，最高/收盘/最低价）
品种BB20 高BB20 收BB20 低BB40 高BB40 收BB40 低BB60 高BB60 收BB60 低
生猪无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离-2.11σ，强信号
沪锡无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离-2.25σ，强信号
碳酸锂无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离
多晶硅无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离-2.34σ，强信号无偏离无偏离无偏离
鸡蛋无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离
螺纹钢无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离
沪铝无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离
焦煤无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离
沪铜无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离
METHOD

概念与计算口径

  1. 所有指标均值/标准差基于过去 60 个交易日滚动计算（跟随主力换月）
  2. 日基差率 = 基差率(%) / 合约剩余天数
  3. 跨日计算（日涨幅/跳开率/隔日波幅）始终使用同一合约
  4. N 日极点：5 日/20 日用单一合约，60 日及以上用主力连续合约
  5. 偏离均值 >1 倍标准差 +1，>2 倍标准差 +10
  6. 均线：MA5/10/20/40/60，均在同一合约内计算。收盘 ≥ 均线视为上方，否则下方。长度不足 N 不计算。
  7. 均线权重：连续 > 历史均值 +1/+3/+10；反转 > 历史均值 +2/+6/+20（1σ/2σ 分级）。仅 ≥3 天的运行纳入评分。
  8. 布林线：MA20/40/60 为中线，分别用最高/收盘/最低价计算。当日价格偏离 >2σ +1，>3σ +10。
交易日报 V4 · 2026-11-01 · 60 日滚动窗口仅用于结构化预览，不构成投资建议

历史期次

查看全部归档
  1. 9 品种 · 评分 183
  2. 9 品种 · 评分 141
  3. 9 品种 · 评分 152
  4. 9 品种 · 评分 180
  5. 9 品种 · 评分 145